Indicadores de volatilidade Forex Os indicadores de volatilidade mostram o tamanho e a magnitude das flutuações de preços. Em qualquer mercado há períodos de alta volatilidade (alta intensidade) e baixa volatilidade (baixa intensidade). Estes períodos vêm em ondas: baixa volatilidade é substituída pelo aumento da volatilidade, enquanto que após um período de alta volatilidade vem um período de baixa volatilidade e assim por diante. Os indicadores de volatilidade medem a intensidade das flutuações de preços, fornecendo uma visão do nível de atividade do mercado. Indicadores de volatilidade Forex: a metodologia de uso de indicadores de volatilidade A baixa volatilidade sugere um interesse muito pouco no preço, mas, ao mesmo tempo, lembra que o mercado está descansando antes de um novo movimento grande. Os períodos de baixa volatilidade são usados para configurar os negócios de breakout. Por exemplo, quando as bandas do indicador de bandas de Bollinger se espremem apertadas, os comerciantes de Forex antecipam uma explosão de fuga fora do limite das bandas. Uma regra de ouro é: uma mudança na volatilidade leva a uma mudança no preço. Outra coisa a lembrar sobre a volatilidade é que, embora uma baixa volatilidade possa se manter por um longo período de tempo, a alta volatilidade não é tão durável e, muitas vezes, desaparece muito mais cedo. Desenvolvido por Wilder, a ATR dá aos comerciantes de Forex a sensação do que a volatilidade histórica estava em Para se preparar para negociação no mercado atual. Os pares de divisas Forex que obtêm leituras mais baixas de ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais elevadas do indicador ATR requerem ajustes comerciais apropriados de acordo com maior volatilidade. Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR, de modo que a ATR parece da maneira como a conhecemos: Como ler o indicador ATR Durante mercados mais voláteis, a ATR avança, durante o mercado menos volátil. ATR desce. Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verão o indicador de ATR se mover para baixo. Se as barras de preços começam a crescer e se tornando maiores, representando um alcance verdadeiro maior, a linha indicadora ATR aumentará. O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência. Como trocar com as configurações padrão ATR (ATR) médias médias reais - 14. Wilder usou gráficos diários e ATR de 14 dias para explicar o conceito de alcance médio de negociação. O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio do intervalo de negociação diária. Em outras palavras, ele diz o quão volátil é o mercado e quanto ele muda de um ponto para outro durante o dia de negociação. ATR não é um indicador líder, significa que não envia sinais sobre direção ou duração do mercado, mas mede um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para a negociação. Parar ordens - tais paradas que, com a ajuda de ATR, corresponderiam à volatilidade do mercado mais real. Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar serem interrompidas pela negociação por algum ruído aleatório do mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir operadores de paradas largas, em seguida, concentrar-se em paradas mais apertadas, a fim de ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados. Vamos dar um exemplo: par EURUSD e GBPJPY. A questão é: você colocaria a mesma distância. Pare para ambos os pares Provavelmente não. Não seria a melhor opção se você optar por arriscar 2 da conta em ambos os casos. Por que o EURUSD se move em média 120 pips por dia enquanto a GBPJPY faz 250-300 pips por dia. Igual distância pára para ambos os pares simplesmente não faz sentido. Como definir paradas com o indicador de alcance médio verdadeiro (ATR) Veja os valores ATR e defina paradas de 2 a 4 vezes o valor ATR. Vamos ver a tela abaixo. Por exemplo, se entrarmos no curto comércio na última vela e opte por usar 2 ATR parar, então vamos ter um valor ATR atual, que é 100, e multiplicar por 2. 100 x 2 200 pips (A Stop atual de 2 ATR) Como calcular o intervalo real médio (ATR) O uso de um cálculo de intervalo simples não foi eficiente na análise das tendências de volatilidade do mercado, portanto, Wilder suavizou o True Range com uma média móvel e obteve uma faixa média verdadeira. ATR é a média móvel do TR para o período de doação (14 dias por padrão). O verdadeiro alcance é o maior valor das três equações a seguir: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Onde: TR - intervalo verdadeiro H - hoje alto L - hoje baixo Cl - feriados fechados Os dias normais serão calculados de acordo com Para a primeira equação. Os dias que se abrem com uma diferença ascendente serão calculados com a equação 2, onde a volatilidade do dia será medida a partir do alto para o fechamento anterior. Os dias que se abrem com uma abertura descendente serão calculados usando a equação 3 subtraindo o fechamento anterior dos dias baixos. Método ATR para filtragem de entradas e evitando whipsaws de preços ATR mede a volatilidade, porém por si só nunca produz sinais de compra ou venda. É um indicador de ajuda para um sistema comercial bem ajustado. Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que informa para onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa. Sim, seria muito legal. O indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como levamos um sistema de breakout que desencadeia uma ordem de compra de entrada, uma vez que o mercado quebra acima do máximo do dia anterior. Digamos que esta alta foi de 1.3000 para o EURUSD. Sem quaisquer filtros que compraríamos em 1.3002, mas estamos nos arriscando a ser whipsawed Sim, nós somos. Com os comerciantes de filtro ATR, siga as próximas etapas: - mede ATR nos 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido) - por exemplo, descobrimos que o ATR de 14 dias do EURUSD é de 110 pips. - nós escolhemos entrar em breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - agora, em vez de entrar em um breakout e arriscar-se a ser whipsawed, entramos em 1.3000 22 pips 1.3022 - desistimos de alguns pips iniciais em um breakout, Mas tomamos uma medida adicional para evitar ser atacado em um piscarão ATR para cruzamentos de nível de resistência de suporte. A mesma abordagem do método acima com filtros de chiclete, aplica-se a entradas após uma linha de tendência ou um nível de resistência de suporte horizontal é violado. Em vez de entrar aqui e agora, sem saber se o nível irá manter ou desistir, os comerciantes usam filtro baseado em ATR. Por exemplo, se o nível de suporte for violado em 1.3000, um pode vender a 20 ATR abaixo da linha de fuga. ATR para paradas de saída Outra abordagem comum para o uso do indicador ATR é a parada baseada em ATR, também conhecida como a volatilidade pára. Aqui é possível usar 30, 50 ou mais valores de ATR. Usando o mesmo intervalo de 110 pips para EURUSD, se optar por configurar 50 ATR parar de tração, ele será colocado atrás do preço na distância de: 110 x 50 55 pips. Indicadores baseados em ATR para MT4 Devido à alta popularidade da volatilidade ATR para o estudo, os comerciantes rapidamente colocam a teoria na prática criando indicadores Forex personalizados para a plataforma Metatrader 4 Forex: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright copy Forex-indicators. netQuick Summary The Chandelier A saída é uma saída baseada em volatilidade. Baseia-se no alcance real médio. Veja o indicador ATR. O autor, Chuck LeBeau, explica: permite. Os lucros correm na direção de uma tendência, enquanto ainda oferecem alguma proteção contra qualquer reversão na tendência. Regra de saída do candelabro De acordo com a teoria, os comerciantes devem sair de posições longas na maior alta desde a entrada menos 3 ATRs, ou no fechamento mais alto desde a entrada menos 2,5 ATRs. Como a saída do candelabro funciona. A parada de saída é colocada em um múltiplo dos intervalos verdadeiros médios do maior ou mais alto fechamento desde a entrada do comércio. A saída do candelabro aumentará instantaneamente quando forem atingidas novas elevações. À medida que as altas aumentam, a parada se move para cima, mas nunca se move para baixo. Outro método, denominado YoYo Exit, funciona de maneira semelhante a Chandelier Exit, exceto que a parada ATR funciona com os valores Close do preço em vez dos Highs mais altos. Assim, uma vez que o valor de fechamento permanece constantemente para baixo, a saída do YoYo também se move para cima e para baixo. ChandelierStopsv1YoYo. mq4 Chandelier Fórmula de saída As configurações padrão para as saídas do candelabro são um período de 22 dias e um múltiplo de 3,0 vezes o alcance real médio. Fórmula em uma tendência de alta: Fórmula em uma tendência de baixa: Outros indicadores baseados em ATR para MT4 ChandelierStopsv1.mq4 VoltyChannelStop. mq4 ChandeKrollStopv1.mq4 Copyright copy Forex-indicators. net
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